بهبود پیش بینی مدل های خانواده GARCH با شبکه های عصبی مصنوعی: برنامه ای برای بازگشت روزانه در بورس اوراق بهادار استانبول

بهبود پیش بینی مدل های خانواده GARCH با شبکه های عصبی مصنوعی: برنامه ای برای بازگشت روزانه در بورس اوراق بهادار استانبول

Improving forecasts of GARCH family models with the artificial neural networks:An application to the daily returns in Istanbul Stock Exchange

سال نشر:

2009

نویسندگان:

Melike Bildirici, Özgür Ömer Ersin

تعداد صفحه فارسی/انگلیسی:

8

کلمات کلیدی:

Volatility، Stock returns، ARCH/GARCH، EGARCH، TGARCH، PGARCH، APGARCH، Artificial، neural networks

دانشگاه

Yeditepe University, Faculty of Commerce, Department of International Trade and Business, Kadikoy, Kayisdagi, _ Istanbul, Turkey

نشریه

Expert Systems with Applications

چکیده مقاله

ABSTRACT

In the study, we discussed the ARCH/GARCH family models and enhanced them with artificial neural networks to evaluate the volatility of daily returns for 23.10.1987–22.02.2008 period in Istanbul Stock Exchange. We proposed ANN-APGARCH model to increase the forecasting performance of APGARCH model. The ANN-extended versions of the obtained GARCH models improved forecast results. It is noteworthy that daily returns in the ISE show strong volatility clustering, asymmetry and nonlinearity characteristic.

 

دانلود مقاله

دریافت لینک دانلود برای دریافت فایل مدنظر نام و ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید تا لینک دانلود برای شما ارسال شود  حتما آدرس ایمیل خود را به صورت صحیح وارد کنید .

مقاله های مرتبط

نوین
یک سیستم استنتاج فازی عصبی قابل تفسیر برای پیش‌بینی قیمت پایین برای ارائه عمومی
ادامه مطلب
مقاله بیس حسابداری
یک مطالعه تجربی:ساز وکار سازگار بین استانداردسازی فناوری و توسعه تکنولوژی
ادامه مطلب
نوین
یک شبکه عصبی مصنوعی و مدل شبکه بیزی برای ارزیابی ریسک نقد شوندگی در بانکداری
ادامه مطلب
مقالات حسابداری
شدت فناوری و اقتصاد تجمع
ادامه مطلب
مقاله نوین
تجزیه و تحلیل سری با متغیرهای توضیحی: یک بررسی اساسی سیستماتیک از نظر اقتصاد
ادامه مطلب
شبیه‌سازی عملکرد انرژی، اقتصادی و زیست‌محیطی یک سیستم میکرو ژنراتوری مجتمع ترکیبی با کنترل پیش‌بینی شبکه عصبی
ادامه مطلب
مقالات حسابدازری و اقتصادی
یک شبکه عصبی تکاملی ترکیبی برای تحلیل و پیش‌بینی روند بازار سهام با استفاده از فیلتر کلمن ناپایدار
ادامه مطلب
novin 14
انتخاب عوامل مؤثر بر اقتصاد در بازارهای سهام با استفاده از الگوریتم های انتخاب ویژگی
ادامه مطلب
موسسه نوین
بهبود پیش‌بینی مدل‌های گارچ با شبکه‌های عصبی مصنوعی: برنامه‌ای برای بازگشت روزانه در بورس اوراق بهادار استانبول
ادامه مطلب
novin 14
یک سیستم معاملاتی مبتنی بر شبکه عصبی بر اساس پارامترهای تحلیل فنی بهینه شده تکاملی
ادامه مطلب